|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Η διάχυση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Spillover volatility among international stock markets
|
| Δημιουργός |
Πετροπουλέας, Παναγιώτης
|
| Συντελεστής |
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σάκκας, Αθανάσιος
Τσεκρέκος, Ανδριανός
Ρομπόλης, Λεωνίδας
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
57σ.
|
| Γλώσσα |
el
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10138
|
| Περίληψη |
The purpose of this thesis is to examine the volatility spillovers between four developed stock markets (US, Japanese, German and French) for the period 3 January 2000 to 31 December 2020. The methodology applied is the Diebold-Yilmaz method. It is a relatively new methodology (first applied in 2009) and allowed the possibility to study both the degree of diffusion and its direction.The results of the study document the high diffusion of volatility in the US market to the rest of the markets. It also appears that the largest recipient of diffusion from the other countries studied is the French market. Finally, the overall interconnectivity index is observed to increase in large crises, especially when they involve the US market.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να εξεταστεί η διάχυση της μεταβλητότητας, μεταξύ τεσσάρων ανεπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών (αμερικανικής, ιαπωνικής, γερμανικής και γαλλικής), για την περίοδο 3 Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η μέθοδος Diebold-Yilmaz. Είναι μια σχετικά νέα μεθοδολογία (εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2009) και επέτρεψε τη δυνατότητα μελέτης τόσο του βαθμού διάχυσης όσο και την κατεύθυνσή της.Τα αποτελέσματα της εργασίας τεκμηριώνουν τη μεγάλη διάχυση της μεταβλητότητας της αμερικανικής αγοράς προς τις υπόλοιπες. Επίσης φαίνεται ο μεγαλύτερος δέκτης διάχυσης από τις άλλες χώρες που μελετάμε να είναι η γαλλική αγορά. Τέλος παρατηρείται να αυξάνεται ο συνολικός δείκτης δια-συνδεσιμότητας σε μεγάλες κρίσεις, ειδικά όταν αυτές αφορούν την αμερικανική αγορά.
|
| Λέξη κλειδί |
Διάχυση
Μεταβλητότητα
Αγορές
Διασυνδεσιμότητα
Spillover
Volatility
Markets
Connectedness
|
| Διαθέσιμο από |
2023-03-05 18:05:22
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
30-11-2022
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2023-03-05 18:05:22
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|