Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες της επίπτωσης στην κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών στα stress test 2018
Εναλλακτικός τίτλος Determinants of the impact on European banks’ capital adequacy on stress test 2018
Δημιουργός Κιτσάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος
Δράκος, Κωνσταντίνος
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 131σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7319
Περίληψη The modern economic environment characterized by the financial crises that took place around the world. Economic crises that are being born led to the creation of a de facto organization (Basel Committee), which purpose was to provide guidance and exchange of information in order to shield the financial system from shocks caused by economic crises. As the financial environment is very complex and changing, the Basel Committee proceeded to revisions and improvements to the standards published, to cover increasing amount of uncertainty and instability sources (risks). With the passage of time and the recent economic crisis that began in the United States of America (2007), both regulators, and individual credit institutions turned their attention to the stress tests in order to evaluate more seriously the size and nature of the risks faced by banks. Stress tests are an integral part of internal risk management models and basic tool for portfolio managers. The risks faced by banks are complex and vary based on their activity. For this reason, the aim of this study is to investigate the determinants of the impact on the capital adequacy of European banks in the recent stress tests of 2018. For better understanding of these factors, a brief review of the theoretical background of the arrangements of the Basel Committee (Basel I, Basel II, Basel III), the structure of the stress tests (longitudinal), as well as certain results of previous tests is presented at both European and American level.
Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τις οικονομικές κρίσης που έλαβαν χώρα ανά τον κόσμο. Οι οικονομικές κρίσεις που γεννιόνται οδήγησαν στην δημιουργία ενός de facto οργανισμού (Επιτροπή της Βασιλείας) που σκοπός του ήταν η παροχή κατευθυντήριων γραμμών και ανταλλαγή πληροφορίας, ώστε να θωρακιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τους κλυδωνισμούς που επιφέρουν οι οικονομικές κρίσεις. Καθώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και μεταβαλλόμενο, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε σε αναθεωρήσεις και βελτιώσεις των προτύπων που δημοσίευε, ώστε να καλύπτεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της αβεβαιότητας και των πηγών αστάθειας (κίνδυνοι). Με την πάροδο του χρόνου και την πρόσφατη οικονομική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2007), τόσο οι ρυθμιστικές αρχές, όσο και μεμονωμένα τα πιστωτικά ιδρύματα έστρεψαν την προσοχή τους στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα το μέγεθος και το είδος των κινδύνων που αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Πλέον, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εσωτερικών μοντέλων διαχείρισης κινδύνου και βασικό εργαλείο για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι πολύπλοκοι και ποικίλλουν βάσει της δραστηριότητάς τους. Για αυτόν τον λόγο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της επίπτωσης στην κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών στις πρόσφατες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων του 2018. Για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων αυτών, παρουσιάζεται μία σύντομη ανασκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου των συμφώνων της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel I, Basel II, Basel III), της δομής των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (διαχρονικά), καθώς επίσης και ορισμένα αποτελέσματα προηγούμενων δοκιμών τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και αμερικάνικο επίπεδο.
Λέξη κλειδί Κεφαλαιακή επάρκεια
Δυσμενές σενάριο
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
Δείκτης κεφαλαίου
Επιτροπή της Βασιλείας
Stress test
Capital adequacy
Adverse scenario
Capital ratio
Basel Committee
Διαθέσιμο από 2019-09-22 21:18:02
Ημερομηνία έκδοσης 09/02/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-09-22 21:18:02
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/