|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση σημειακής παλινδρόμησης
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Stock market index's forecasting by using quantile regression
|
| Δημιουργός |
Σταματίου, Μαριάνθη
|
| Συντελεστής |
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Βρόντος, Ιωάννης
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
53σ.
|
| Γλώσσα |
el
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8388
|
| Περίληψη |
The aim of this project is to find the best forecasting model in order to forecast 7 stock market index's trend using several independent variables. For this purpose, we use quantile subset method, which produces robust and accurate forecasts. We use monthly data during the dates: 30/08/1991 and 30/08/2018
Σκοπός της εργασίας είναι η κατάλληλη πρόβλεψη της τάσης επτά χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη των ποσοστιαίων υποσυνόλων , η οποία πετυχαίνει ακριβείς και ισχυρές προβλέψεις. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσω για την πρόβλεψη είναι μηνιαία και έχουν διάρκεια από τις 30/08/1991 μέχρι τις 30/08/2018
|
| Λέξη κλειδί |
Χρονοσειρές
Stock market index
Quantile subset method
Time series
Μέθοδος σημειακής παλινδρόμησης
Πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών
|
| Διαθέσιμο από |
2021-02-15 15:16:39
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
02/15/2021
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2021-02-15 15:16:39
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|