| Abstract : | Multivariate outliers are of very interest due to the nature of the data. While in the univariate case, things are straightforward, when moving to more than one variables things can be very difficult. In this thesis, multivariate outlier detection methods are discussed and the Forward Search is also implemented. Robust estimates of scatter and location is the key feature for the detection of outliers. Finally, the Cronbach’s reliability coefficient is discussed and applied to the Forward Search as a monitoring statistic.
Οι πολυμεταβλητές ακραίες τιμές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της φύσης των δεδομένων. Ενώ στη μονομεταβλητή περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς περνάμε σε περισσότερες από μία μεταβλητή τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολα. Σε αυτή τη διατριβή, μέθοδοι ανίχνευσης πολυμεταβλητών ακραίων τιμών είναι υπό συζήτηση και υλοποιείται η Βηματική Ανίχνευση. Οι εύρωστες εκτιμήσεις της διασποράς και της θέσης είναι το βασικό χαρακτηριστικό για την ανίχνευση των ακραίων τιμών. Τέλος, ο συντελεστής αξιοπιστίας του Cronbach είναι υπό συζήτηση και εφαρμόζεται στη βηματική Ανίχνευση ως στατιστικό monitoring.
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.