| Abstract : | Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να προσεγγίσει τόσο τη θεωρητική όσο και την ιστορική εξέλιξη των εξετάσεων για την ανησυχία των τραπεζών, αλλά και μια πρακτική και εμπειρική ανάλυση των πραγματικών επιστημονικών δεδομένων. Θα υπάρξει εκτενής αναφορά στις αδυναμίες των ελέγχων του άγχους των τραπεζών και στην ανάγκη δημιουργίας ενός παγκόσμιου εποπτικού αλγορίθμου και πώς αυτός βελτιώθηκε από την επιτροπή της Βασιλείας για την Τράπεζα.Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς παρουσιάζονται από την Επιτροπή της Βασιλείας με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ενός πιστωτικού γεγονότος. Με άλλα λόγια, θα δούμε τον κανονισμό από τη Βασιλεία I έως της Βασιλείας ΙΙΙ και οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν. Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, ο στόχος μας είναι να περιγράψουμε με πιο γενικό τρόπο τα stress tests. Κύριο μέλημά μας είναι να επεξεργαστούμε τις δοκιμασίες προσομοίωσης ιστορικού, το μακροοικονομικό επίπεδο χρήσης αυτής της μεθοδολογίας και τη διαδικασία προσδιορισμού κινδύνου, που είναι ο κύριος λόγος για τις δοκιμές πίεσης. Κλείνοντας, ο αντίκτυπος του αποτελέσματος των πανευρωπαϊκών Stress Tests του 2018 για στις επιδόσεις της αγοράς για τις εμπλεκόμενες τράπεζες. Εδώ αξιολογούμε το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων σε πολλαπλές πτυχές όπως η απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς, ο κίνδυνος αγοράς και η μεταβλητότητα. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει πράγματι μια επίδραση της επίδοσης των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς.
The purpose of this report is to approach the process of banks stress tests, both from a theoretical and historical point of view and also from a practical and empirical analysis of actual scientific data. There will be an extensive reporting on the weaknesses of the banks stress testing and the necessity of creating a global supervisory algorithm and how this has been improved by the Basel Committee on Bank. Significant changes in the regulations are presented by the Commission over time to lower the risk of a credit event. In other words, we will see the regulation set from Basel I to Basel III and the changes that are established. In this section, it is important to be familiar with the regulatory framework behind stress tests. In this Master s Dissertation, our aim is to describe the stress test in a more general way. Our main focus is to elaborate the background of stress tests, the macroeconomic level of the use of this methodology and the risk identification process, which is the main reason of doing stress tests. In conclusion, the impact of the 2018 EU-wide stress test on the stock market performance of banks involved is considered. Here we assess the longer
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.