Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Οικονομικών Επιστημών / School of Economics Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Structural dynamics of NPLs in Greek banking sector: an inclusive regression analysis

Εναλλακτικός τίτλος :	Διαρθρωτική δυναμική των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα: μια ανάλυση παλινδρόμησης χωρίς αποκλεισμούς

Δημιουργός :	Σπέρτος, Δημοσθένης Spertos, Dimosthenis

Συντελεστής :	Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής) Pagratis, Spyridon (Εξεταστής) Dendramis, Yiannis (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	110p.

Γλώσσα :	en

Αναγνωριστικό :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10986

Περίληψη :	Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διεξοδική ανάλυση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος : η εξέλιξη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τα τελευταία 20 χρόνια σε ένα δυναμικό γραμμικό υπόδειγμα παρουσία γεγονότων διαρθρωτικής ρήξης που διαφοροποίησαν την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, εκτός από την εξέταση των σημείων ρήξης, εισάγονται στο μοντέλο μακροοικονομικοί και τραπεζικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για να καταδειχθεί η σαφής σχέση μεταξύ πιστωτικού κινδύνου, οικονομικού κύκλου και τραπεζικών μεγεθών. Το ενδιαφέρον μέρος αυτής της διατριβής είναι η αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τη χρήση δεδομένων χρονοσειρών, όχι ως σύνολο, αλλά κατανεμημένο σύμφωνα με τις τρεις κύριες κατηγορίες : καταναλωτικά, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Ενώ η βασική διαπίστωση είναι η ανώτερη προβλεπτική ικανότητα των μακροοικονομικών παραγόντων σε όλες τις κατηγορίες, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που ξεχωρίζουν. The aim of this dissertation is to conduct a comprehensive analysis of one of the most severe issues in Greek banking system : the evolution of Non - Performing Loans over the last 20 years throughout a dynamic linear model in the presence of structural break events which diversified the credit risk exposure. In addition, besides the breakpoint view, macroeconomic and banking determinants are introduced into the model to demonstrate the clear relationship between credit risk, business cycle and banking metrics. The interesting part of this thesis is the assessment of the loan portfolio using time series data, not as a whole, but broken down according to the three main categories : consumer, business and mortgage loans. While the key insight is the superior predictive power of macroeconomic factors in all categories, there are some specificities that stand out.

Περίληψη :

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διεξοδική ανάλυση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος : η εξέλιξη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τα τελευταία 20 χρόνια σε ένα δυναμικό γραμμικό υπόδειγμα παρουσία γεγονότων διαρθρωτικής ρήξης που διαφοροποίησαν την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, εκτός από την εξέταση των σημείων ρήξης, εισάγονται στο μοντέλο μακροοικονομικοί και τραπεζικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για να καταδειχθεί η σαφής σχέση μεταξύ πιστωτικού κινδύνου, οικονομικού κύκλου και τραπεζικών μεγεθών. Το ενδιαφέρον μέρος αυτής της διατριβής είναι η αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τη χρήση δεδομένων χρονοσειρών, όχι ως σύνολο, αλλά κατανεμημένο σύμφωνα με τις τρεις κύριες κατηγορίες : καταναλωτικά, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Ενώ η βασική διαπίστωση είναι η ανώτερη προβλεπτική ικανότητα των μακροοικονομικών παραγόντων σε όλες τις κατηγορίες, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που ξεχωρίζουν.
The aim of this dissertation is to conduct a comprehensive analysis of one of the most severe issues in Greek banking system : the evolution of Non - Performing Loans over the last 20 years throughout a dynamic linear model in the presence of structural break events which diversified the credit risk exposure. In addition, besides the breakpoint view, macroeconomic and banking determinants are introduced into the model to demonstrate the clear relationship between credit risk, business cycle and banking metrics. The interesting part of this thesis is the assessment of the loan portfolio using time series data, not as a whole, but broken down according to the three main categories : consumer, business and mortgage loans. While the key insight is the superior predictive power of macroeconomic factors in all categories, there are some specificities that stand out.

Λέξη κλειδί :	Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Οικονομικοί κύκλοι Πιστωτικός κίνδυνος Δυναμική γραμμική παλινδρόμηση Σημείο ρήξης Non-performing loans Business cycles Credit risk Dynamic linear regression Breakpoint

Διαθέσιμο από :	2024-02-02 12:53:07

Ημερομηνία έκδοσης :	22-01-2024

Ημερομηνία κατάθεσης :	2024-02-02 12:53:07

Δικαιώματα χρήσης :	Free access

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spertos_2024.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος