Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων / School of Business Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής / Department of Accounting and Finance Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	The Fama & French three-factor model for shipping companies in the US NYSE stock market in the period 2000-2021

Εναλλακτικός τίτλος :	Το Fama & French three-factor model για ναυτιλιακές εταιρείες στο χρηματιστήριο US NYSE την περίοδο 2000-2021

Δημιουργός :	Korkontzelou, Evelina Chrousis, Panagiotis Κορκοντζέλου, Εβελίνα Χρούσης, Παναγιώτης

Συντελεστής :	Tsekrekos, Andrianos (Επιβλέπων καθηγητής) Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής) Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	94p.

Γλώσσα :	en

Αναγνωριστικό :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8977

Περίληψη :	The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model. Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021.

Περίληψη :

The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model.
Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021.

Λέξη κλειδί :	Shipping companies Excess stock returns Three-factor model Ναυτιλιακές εταιρείες Μοντέλο τριών παραγόντων Αποδόσεις μετοχών Στατιστικά σημαντικό Αμερικάνικο χρηματιστήριο

Διαθέσιμο από :	2021-12-20 18:25:37

Ημερομηνία έκδοσης :	2021

Ημερομηνία κατάθεσης :	2021-12-20 18:25:37

Δικαιώματα χρήσης :	Free access

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Korkontzelou_Chrousis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Kourkountzelou_Chrousis_2021.zip

Είσοδος